> ドラッグ＆ドロップは可能です。
> 今、いろいろなファイルで試したところ
> ファイルによってプレビューできるもの、
> できないものがあるようです。

このプレビュー付きダイアログはマイクロソフト製と言うかWindows内蔵のものなんです。
たぶんAuotDesk社からのOEMだと思うのですが、アプリケーションからはどうにも出来ません。
ドラッグ＆ドロップで回避して下さい。