やはり再現できないでいますが、１度Windows7で試して頂けないでしょうか。

このスクロール機能はWindowsのコモンコントロール(ComCtl32.dll)をそのまま使っています。
PageScrollerlって言うのですが、私は１行もコードを書いていないのです。
このPageScrollerlをぺたりと貼っているだけでして、あとは完全なブラックボックスになっているので、あらゆるプログラマでも手出し出来ません。
↓参考リンク
http://docwiki.embarcadero.com/VCL/ja/ComCtrls.TPageScroller

考えられるのは、PageScrollerlの仕様上の制約（ボタンの数とか）に引っかかっているのかも知れませんが、その情報すら知る事も出来ないのです。

回避方法としては、ComCtl32.dllのVer6.1以降では修正されている可能性があります。
XPでの最新版は6.0の様なので、6.1の実装されているWindows7が良いと思われます。

あと可能性は低いですが、Windowsをクラッシックスタイルにしてみて下さい。
画面モードで、ComCtl32.dllの動作が異なるからです。