> 線加工でやってみましたが、深さ0.001の加工が出来ますね。
> どんなエラーが出るのでしょうか？

オペレーションエラーです。
Ｚステップ量がおかしいと出ます。
切削条件が関係あるようです。
先ほど何が原因か探ってみました。
Ｚステップを↓ボタンを押して一発加工にすると出ました。